Covered Warrant: aggiornamento dell’11/10/2022

Un nuovo aggiornamento settimanale con il report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui covered warrant.
Covered Warrant: aggiornamento dell'11/10/2022

Un nuovo aggiornamento settimanale con il report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui covered warrant.

ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

La “nave” Wall Steet é ancora a vele spiegate nella tempesta perfetta: in settimana il recupero muscolare che segnava il maggior “pull up” dell’anno in una settiman, si è del tutto “sciolto come neve al sole” sulla pubblicazione dei “non-farm payrolls” di venerdì pomeriggio.

In una sola seduta S&P e Nasdaq sono ceollati rispettivamente di oltre il 3% e di oltre il 4%, facendo si che gli indici di volatilità superassero in massimi di periodo. VIX di nuovo deciso sopra quota 30 punti e con spinta a proseguire.

La Figura 1 ci mostra chiaramente i prezzi di S&P500 a caccia dei minimi assoluti, mentre il perfetto “pullback” sulla media swinging a 20 giorni, molto negativamente inclinata, disegna il trend ribassista accompagnata dalla 200 sedute, anch’essa negativa e oramai molto distante sai prezzi.

Il Nasdaq 100 di Figura 2 è allineato con S&P 500 sempre posizionato sulla soglia psicologica degli 11.000 punti.

L’Europa la rappresentiamo ancora attraverso il nostro indice italiano FTSEMIB 40, che rimane piuttosto indietro nella ripresa del mercato ribassista rispetto agli USA. Questo ritardo va sfruttato operativamente. 

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 7 ottobre 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 7 ottobre 2022  – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 7 ottobre 2022  – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FtseMib40 al 7 ottobre 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FtseMib40 al 7 ottobre 2022 – Fonte Pro Real Time

STRATEGIA NEUTRALE: BUY CW CALL E BUY CW PUT SU FTSE MIB

Come detto nell’Analisi, il nostro indice è indietro rispetto agli indici americani, e per coliere al massimo l’aumento previsto di volatilità pur rimanendo prudenti, lavoriamo quindi comprando contemporaneamente sia CALL sia PUT, per una Straddle Strategy.

Si selezionano sempre CW a lunga scadenza, sempre dicembre, per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

BUY CW CALL SU FTSE MIB

Dal mio screening sul mercato ecco iL CW scelto:

  • Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HB4LXB8
  • Strike 21.000 punti
  • Scadenza 16.12.2022
  • Codice di Negoziazione UB4LXB   
  • ISIN DE000HB4LXB8

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La strategia prevede:

  • Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
    (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)

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BUY CW PUT SU FTSE MIB

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su FTSE MIB Indx | DE000HB5UJG4 
  • Strike 21.000 punti
  • Scadenza 16.12.2022
  • Codice di Negoziazione UB5UJG  
  • ISIN  DE000HB5UJG4

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
    (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)

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CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative ultimi mesi – Elaborazione su Excel
Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative ultimi mesi – Elaborazione su Excel
Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel
Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel

L’Equity Line del Report si stabilizza sui massimi a oltre +54%: ma si deve ancora consolidare il trade vincente sul CW PUT su S&P con la giornata di lunedì, che comprende anche la seduta negativa sul finale degli USA venerdì scorso.

Il divario 2022 tra performance ultra positiva del Report e mercato azionario è davvero abissale.

Pronti a nuovi gain con lo Straddle neutrale di questa settimana su FTSE MIB.

Per i  nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. 

Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì. 


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